Mechaniczne systemy handlu forum

MetaTrader Expert Advisor 9 czerwca 2017 bull no comments Oczekiwania matematyczne w wielowalutowym handlu na rynku Forex Niektórzy handlowcy na rynku forex stosują tę samą strategię handlową dla wszystkich walut, podczas gdy inni używają całkowicie różnych strategii w zależności od handlu walutami par. Lub, handlowcy mogą stosować wiele strategii z wieloma parami walutowymi, aby być może zwiększyć zyski, jednocześnie zmniejszając ryzyko wypłaty wynikające z nadmiernej koncentracji na jednej strategii. Eksperci doradcy (EA) umożliwiają optymalizację parametrów wejściowych, ale niekoniecznie ułatwiają oddzielne strategie w jeden system. Testy mogą wykazywać zwiększone ryzyko z nakładających się lub skorelowanych wypłat, gdy różne strategie forex zostaną połączone. Za pomocą algorytmów system transakcyjny może sprawdzać pary walut i wykonywać określone operacje zgodnie z parametrami wejściowymi. Wielowalutowy, wielosystemowy EA może zostać stworzony w celu oceny wszystkich strategii handlowych obok siebie. Może to być pomocne w przypadku, gdy tylko jeden EA może uzyskać dostęp do danego konta. Opracowanie systemu handlu forex, który działa dobrze w różnych parach walutowych w różnych warunkach może być trudnym zadaniem. Większość powszechnie znanych systemów do wielowalutowego handlu opiera się na strategiach takich, jak przełamywanie kanałów donchiańskich i ma na celu czerpanie zysków z bardzo długoterminowych trendów. Jednak strategia wielowalutowa musi wyraźnie pokazywać przewagę nad typowymi horyzontami czasowymi dla podmiotów handlujących forex. Na przykład, aby system dobrze działał zarówno z EURUSD, jak i USDJPY, sygnały muszą mieć wysokie prawdopodobieństwo sukcesu pomimo zmienności i potencjalnej korelacji między dwiema parami. A transakcje muszą stać się zwycięzcami w dość krótkim czasie. Jeśli nie, to handel skorelowanymi parami może stwarzać ryzyko nadmiernej koncentracji i nadmiernego wypłaty. Istnieje wiele opłacalnych okazji w handlu czterema głównymi parami walutowymi: 8212 EURUSD, GBPUSD, USDJPY i USDCHF. Osiągnąłem dobry sukces, stosując strategię opartą na oczekiwaniach matematycznych (ME). Używam ME do analizowania danych i wykrycia wszechstronnych okazji handlowych oraz do obliczenia punktów entryexit dla handlu czterema głównymi parami walut. Oczekiwania matematyczne przewidują prawdopodobieństwo wygrania handlu na rynku Forex Dobrze zaprogramowany EA może używać narzędzi ME do tworzenia systemów działających na wielu parach walutowych. Ive pomógł opracować kilka systemów, które działają w czasie rzeczywistym i wykazują długoterminową rentowność dzięki testom wstecznym. Niedawno handlowcy stali się bardziej świadomi wad, które pojawiają się, gdy wykorzystuje się techniki eksploracji danych do testowania wstecznego i dostrajania strategii dla systemów handlu forex. Alternatywne metody rozwoju systemu, takie jak System Permission Paration Permutation (SPP), są już dostępne i mogą pomóc przedsiębiorcom uniknąć problemów związanych z odchylaniem danych. Jeśli zostanie to zrobione ostrożnie, SPP lub eksploracja danych pomoże zbudować zestaw dobrej jakości wskaźników do generowania sygnałów w czterech głównych parach walutowych. Następnie ekspert doradca oblicza oczekiwanie matematyczne, aby sprawdzić, czy transakcja może być opłacalna, czy nie. Wreszcie, jest to kwestia określenia filtrów i testów, aby znaleźć precyzyjne strategie, które konsekwentnie prowadzą do zwycięskich, opłacalnych sygnałów. Punkty wejścia i wyjścia są obliczane przez mechaniczny system handlu przy użyciu matematycznego oczekiwania skorygowanego o obecną zmienność. Obliczanie matematycznego oczekiwania sukcesu Mathematical Expectation (ME) to statystyka, która mierzy największy tymczasowy zysk, jaki dana branża przeżywała przez cały czas, gdy była otwarta. Został po raz pierwszy spopularyzowany zgodnie z zasadami optymalizacji wielkości i zarządzania pieniędzmi opracowanymi przez Ralpha Vince'a. Równanie to: oczekiwanie matematyczne MFE MAE Matematyczne narzędzie oczekiwań daje wielowalutowym traderom forex przewagę prognostyczną w rozwijaniu zwycięskich systemów. ME definiuje się zgodnie z pojęciami maksymalnego korzystnego przemieszania (MFE) i maksymalnego działania niepożądanego (MAE). Wartość ME może być obliczana w czasie rzeczywistym przez mechaniczny system transakcyjny. Maksymalna uprzywilejowana wycieczka to największy bilans korzystnego handlu przed zamknięciem handlu forex, niezależnie od ostatecznej ceny zamknięcia w danym okresie, zarówno dziennym, godzinowym, jak i drobiazgowym. MFE jest najwyższą dodatnią saldą osiągniętą, gdy handel był otwarty. Maximum Adverse Excursion to największa niezrealizowana lub przejściowa strata podczas transakcji, niezależnie od tego, czy transakcja została zamknięta jako przegrana, czy nie. MAE jest najniższym ujemnym saldem w handlu, gdy był otwarty. W celu kwantyfikacji i analizy ME z danej pary walut, handlowcy mogą po prostu obliczyć średnie MFE i średnie MAE dla dużej liczby transakcji w przeszłości. Oczekiwania matematyczne są równe maksymalnemu dodatkowemu skokowi minus maksymalny niekorzystny skok. Jeśli średnie MFE jest większe niż średnie MAE, to oczekiwanie matematyczne jest dodatnie. Im większy stosunek MFE do MAE dla danej pary walutowej, tym korzystniejsze są perspektywy potencjalnego handlu. Wielowalutowe strategie transakcyjne na rynku Forex oparte na oczekiwaniach matematycznych W przypadku handlu EURUSD, GBPUSD, USDJPY i USDCHF ze strategią wielowalutową opartą na oczekiwaniach matematycznych, metryka ta jest zwykle dodatnia i generalnie wysoka i podobna w różnych parach walutowych. Ważne jest, aby unikać oceny wielkości pozycji, reguł handlu-wyjścia lub innych parametrów, podczas gdy doradca ekspertów analizuje punkty wejścia. Parametry te mogą być ustalane niezależnie przez system handlu mechanicznego oparty na ME skorygowany o zmienność, jak omówiono w dalszej części tego artykułu. Po określeniu punktu wejścia i kierunku handlu mechaniczny system transakcyjny oblicza wartości MFE i MAE ogólnie najpierw na 10 barów poza ceną wejścia, następnie 15 barów poza, a następnie 20 barów poza cenę wejścia. Oprócz sygnalizacji punktów wejścia, ME pokazuje również, czy przewaga transakcji na rynku Forex jest najlepsza natychmiast po otwarciu pozycji, lub w pewnym średnim przedziale po osiągnięciu pozycji. Moja najprostsza wielowalutowa strategia handlowa wykorzystuje dzienne wykresy i opiera się na kombinacji trzech reguł opartych na cenach i tylko kilku parametrów, które wykorzystują matematyczne oczekiwania do przewidywania sukcesu. Zasady dotyczące krótkich i długich transakcji są następujące: Długi handel (i zamknięcie krótkiego handlu), gdy: Zamknij gt Poprzedni Zamknij Otwórz gt Poprzedni Niski Poprzedni Zamknij gt Przekaż zamknięcie Zwrot transakcji (i zamknij długą transakcję), gdy: Zamknij lt Poprzedni Zamknij Otwórz Poprzedni Poprzedni Wstecz Zamknij Zamknij Zamknij Wstecz Ten system odwraca transakcję po zmianie sygnału. Jeśli więc system ma otwartą pozycję długą po otrzymaniu krótkiego sygnału, system zamknie długą pozycję i zamiast tego będzie krótko. Podobnie, jeśli system ma otwartą pozycję 8220short8221 po otrzymaniu poziomu 8220long8221, zamknie zwarcie i natychmiast przejdzie w stan długi. Kolejnym parametrem tego systemu jest wyzwalacz typu "stop-loss", który jest ustawiony na wartość nieznacznie przekraczającą piętnastodniowy lub 20-dniowy średni rzeczywisty zakres (ATR). Ta wartość jest aktualizowana za każdym razem, gdy nowy sygnał jest odbierany w tym samym kierunku. Niemniej jednak, jeśli pojawiają się nowe sygnały w tym samym kierunku, mój system nie dodaje nowych pozycji, ponieważ odkryłem, że wypłaty przewyższają dodatkowe zyski. Wreszcie, jeśli chodzi o wielkość pozycji, system przydziela maksymalnie 2 środki na rachunkach do pojedynczego handlu z wysokim wskaźnikiem ME. Jeśli istnieje kilka sygnałów w kilku parach walut, jednak obliczenia ME wykazują korelację między sygnałami, całkowite rozmiary pozycji nie będą większe niż 2 wartości kapitału. Wyniki handlu Ten prosty wielowalutowy system handlu forex przyniósł przyzwoite wyniki w prawdziwych transakcjach handlowych, a weryfikacja wsteczna w ciągu dwudziestu lat pokazuje, że przyniosłoby to rentowne wyniki dla co najmniej szesnastu z testowanych dwudziestu lat. Wykazano stosunek wynagrodzenia do ryzyka na poziomie około 1,7, a procent zwycięzców na około 45, a współczynnik zysku na poziomie prawie 1,4. Mimo to, wypłaty mogą być długotrwałe Najdłuższe wypłaty widoczne w ramach weryfikacji historycznej wyniosły ponad 1000 dni. Stosunek zysku do wypłaty przy stosowaniu tej strategii jest podobny jak w przypadku akcji kupujących i trzymających, a podczas testów wstecznych stosunek ten wynosił około 0,35, a łączny zwrot wynosił ponad 500 w trakcie dwudziestoletniego testu . Zarządzanie ryzykiem dla wielowalutowych strategii transakcyjnych z wykorzystaniem ME Znając średnie wartości MFE i MAE, inwestor forex może zaprogramować wielowalutowy system mechaniczny, aby opuścić transakcję przy docelowym zysku lub punkcie stop-loss określonym przez dodanie obliczonej liczby pipsów przekraczającej wartość maksymalną Korzystne wartości Excursion lub Maximum Adverse Excursion. Średnio, aby zyskać na czasie system handlu forex musi osiągnąć cel zysku częściej niż dotyka poziomu wyjścia stop-loss. Na przykład, jeśli mój system ma średnią MAE 35 pipsów i średnią wartość MFE wynoszącą 55 pipsów, istnieje możliwość handlowania. Cel zysku może być przewidywany na 50 pipsów, czyli o 5 pipsów mniej niż MFE, a wyjście stop-loss może być ustawione na 30 pipsów, czyli 5 pipsów poza MAE. Jeśli chodzi o projektowanie systemu, ważne jest zaprogramowanie systemu handlu, aby zdefiniować cele zysku i punkty stop-loss według zmienności zamiast ustawiania ustalonej liczby pipsów. Zmienność pomaga określić punkty wyjścia w handlu wielowalutowym Jak wspomniano wcześniej, mechaniczny system handlu może z łatwością wykorzystywać Średni zakres rzeczywisty (ATR) jako narzędzie zależne od zmienności, aby obliczyć MAE i MFE w celu ustawienia punktów wyjścia. System określa cenę wejścia plus lub minus procent ATR, który jest wykonalny zgodnie z analizą ME. Aby mieć wystarczająco dużą próbkę, zwykle ustawiam ATR, aby obliczyć poprzednie 15 lub 20 ramek czasowych. Na przykład, podczas rynku, gdy EURUSD porusza się średnio około 100 pipsów dziennie, system powinien obliczać docelowe punkty zysku i punkty stop-loss w oparciu o obecną zmienność i analizę ME. Tak więc, jeśli transakcja porusza się w korzystnym kierunku dla 55 pipsów, a obecny ATR wynosi 85 pipsów, ruch nie jest zgłaszany jako 55 pipsów, MFE jest zgłaszane jako 64,7 ATR. Z czasem zauważyłem, że MFE dla czterech głównych par walut EURUSD, GBPUSD, USDJPY i USDCHF wydaje się wahać wokół wartości MFE wynoszącej około 60 ATR, a średnia MAE około 40 ATR dla typowego wejścia po 15 okresach. Aby precyzyjnie dostosować wyniki transakcji na rynku Forex w zależności od zmienności, mechaniczny system transakcyjny może ustalać cele zysku i punkty stop-loss na różnych poziomach. Na przykład system może ustawić punkt wyjścia celu zysku na 55 wartości ATR z punktu wejścia, a nie na pełną wartość 60 MFE. Zmienność może wymagać ustawienia punktów wyjścia stop-loss na 45 wartości ATR poza punktem wejścia, a nie 40 ATR. Mimo to system ten prawdopodobnie osiągnie docelowy poziom zysku częściej niż poziomy stop-loss, a zwycięzcy powinni być więksi, o ile docelowe zyski są większe niż stop-loss. W przypadku wszystkich transakcji, obliczona liczba pipsów za zyski docelowe i stop-loss jest zawsze oparta na zmienności tylko w momencie transakcji, co odzwierciedla ATR. Kiedy pojawia się sygnał, system transakcyjny sprawdza wartość bieżącego ATR, a następnie oblicza dokładną liczbę pestek, aby osiągnąć poziom docelowy i stop loss. Przykładowo, załóżmy, że w EURUSD istnieje sygnał, że można długo czekać, a obecny ATR wynosi 100 pipsów. Tak więc docelowy zysk będzie wynosił 55 pipsów ponad cenę wejścia (55 wartości ATR). A stop-loss będzie wynosił 45 pipsów poniżej ceny wejścia (45 ATR). Jeszcze kilka przemyśleń o oczekiwaniach matematycznych Oczekiwania matematyczne są generalnie niższe w przypadku krótkich transakcji, a niektórzy handlowcy zaobserwowali wzrost liczby graczy o osiemnaście słupków po otwarciu, a następnie spadek w trakcie wahań cen o nawet osiemdziesiąt słupków po otwarciu. W przypadku długich transakcji, ME generalnie ma dłuższą żywotność, z wartościami, które mogą szybko wzrosnąć do trzydziestego okresu czasu, a następnie kontynuować powoli aż do około 75 okresów. Korzystając z tego systemu, mój średni czas trwania transakcji wynosi około 25 dni. Najlepszy wzrost cen podczas transakcji EURUSD, GBPUSD, USDJPY i USDCHF wydaje się narastać o około 30 okresów. Jeśli korzystny ruch będzie kontynuowany po tym średnim punkcie, wówczas prawdopodobne jest, że pewne fundamentalne nastawienie na rynku przedłuża ruch. Podsumowując, ta podstawowa wielowalutowa strategia handlu forex wykorzystuje pozytywne, wysokie ME podzielone na cztery główne pary walutowe. Wpisy, cele zysku i punkty stop-loss są oparte na ME. Kiedy wskaźniki oczekiwań matematycznych przewidują sukces, cztery główne pary walutowe: 8212 EURUSD, GBPUSD, USDJPY i USDCHF mogą być z powodzeniem sprzedawane razem lub osobno. Czy próbowałeś już ME w transakcjach handlowych Porównanie testów historycznych i wykonywania transakcji na żywym rynku: Po milionie transakcji Systematyczne tradycje prawie zawsze używają testów historycznych do oceny dotychczasowej wydajności algorytmu handlowego. Jest to niezwykle cenne narzędzie, ponieważ pozwala nam uzyskać wyobrażenie o tym, w jaki sposób algorytm transakcyjny działałby w przeszłości bez konieczności wymiany systemu na długi czas. Jednak cała użyteczność testu historycznego opiera się na tym, jak dobrze symulacje modelują przeszłe wyniki i dlatego jest ona otwarta na wiele pułapek, które wynikają z kilku praktycznych problemów. Z tego powodu bardzo ważne jest porównywanie wyników testów na żywo, w przypadku których porównuje się okres sprzedany na żywo z testem historycznym z tego samego okresu, aby sprawdzić, czy wyniki 8211, niezależnie od tego, czy są dodatnie czy ujemne, są zgodne. W dzisiejszym numerze8217s chciałbym omówić analizę zgodności livetestingowej, której dokonałem przy użyciu danych z ponad 1 miliona transakcji na żywo, pochodzących z ponad dwóch tysięcy utworzonych systemów Asirikuy. Istnieje kilka sposobów, dzięki którym test historyczny może sprawić, że przeszłość będzie wyglądać lepiej niż byłaby naprawdę. W prawdziwych transakcjach zwykle występują problemy związane z płynnością, czasem i spreadami, które zazwyczaj są bardzo trudne do uwzględnienia w analizach historycznych. W handlu na rynku Forex historyczne dane o płynności są bardzo trudne do zdobycia, a poślizg jest prawie niemożliwy do rozliczenia ze względu na fakt, że historyczne prędkości połączeń i czasy odpowiedzi są nieznane. Dane z tikami mogą złagodzić obawy związane z rozprzestrzenianiem się 8211, ponieważ dane o tikach obejmują dane o metadasce 8211, ale jest to specyficzne dla brokera i rzadko można je uzyskać dla konkretnego brokera przez więcej niż kilka lat. Jeżeli symulacje są przeprowadzane bez uwzględnienia któregokolwiek z powyższych 8211 bez danych dotyczących płynności, przy założeniu doskonałych wykonań i ze stałymi spreadami 8211, to ważne jest sprawdzenie, czy te założenia rzeczywiście prowadzą do akceptowalnych dopasowań między testami historycznymi a transakcjami na żywo. Jeśli którekolwiek z tych założeń prowadzi do poważnych problemów, należy psuymować symulacje, aby dostosować je do tych zwiększonych kosztów. Dzięki temu, że mamy setki użytkowników, którzy handlują tysiącami strategii handlowych na swoich własnych kontach, udało nam się zebrać bazę danych z milionami transakcji wraz z ich prawdziwymi cenami wejścia i wyjścia, które możemy porównać z naszymi testami historycznymi, aby zobaczyć, jak dobrze nasze symulacje reprezentują niedawną przeszłość. Przede wszystkim możemy zobaczyć, czy nasza analiza historyczna i logika transakcji na żywo są rzeczywiście identyczne, a po drugie, możemy zobaczyć, czy powyższe problemy związane z poślizgiem i kosztami spreadu wpływają na nasz handel w sposób znacząco negatywny. Przeanalizowaliśmy łącznie 76 813 sygnałów, które zostały wykonane na wielu różnych kontach transakcyjnych. Dla każdego sygnału obliczamy średnie ceny wejścia i wyjścia 8211, wykorzystując dane ze wszystkich transakcji, które zostały wykonane z powodu tego sygnału 8211, co pozwala nam oszacować, w jakim stopniu wejście i wyjście zboczyły w korzystny lub niekorzystny sposób. Średnie nasze całkowite odchylenie (odchylenie otwarte plus bliskie odchylenie, określanie przychylności, biorąc pod uwagę kierunek handlu dla każdego przypadku) wynosi -1,37 pipsa, co oznacza, że ​​średnio każda transakcja wykonywała 1,37 pipsa mniej korzystnie niż przewidywano w naszych symulacjach, można to sobie wyobrazić jako płacenie dodatkowo 1,37 pipsa na obrót w kosztach spreadu. Pierwszy obraz w tym poście pokazuje wyniki według pary. Tutaj widzimy, że dla 4 z 6 par mamy faktycznie korzystne odchylenia (EURJPY 0,3, EURUSD 0,81, GBPUSD 2,05, USDJPY 1,17), co oznacza, że ​​spready, których używamy w naszych symulacjach, są prawdopodobnie dobrym oszacowaniem tych symboli i opóźnień w wykonaniu, które otrzymujemy, są albo korzystne, albo wystarczająco niskie, aby nie mieć znaczenia w znaczący sposób. Są jednak dwa przypadki z wynikiem ujemnym, pierwszy to USDCHF (-1,53), a drugi to GBPJPY (-8,78). W pierwszym przypadku odchylenie nie jest bardzo wysokie, ale w drugim mamy wynik, który jest niezwykle negatywny, prawdopodobnie biorąc pod uwagę większość powodów, dla których nasza główna średnia na handel jest ujemna. Powód powyższego wynika zarówno z faktu, że GBPJPY jest dużo bardziej zmienny niż pozostałe pary i dlatego, że używamy rozrzutu 5 pipsów na ten symbol, który jest 8211, jak pokazują powyższe dowody 8211 najprawdopodobniej za niskie. Chociaż 5 pipsów przewyższa przeciętny spread Oandy dla tego symbolu, nie daje on wystarczającej ilości miejsca na dodatkowe straty z powodu poślizgu i poszerzenia. Drugi obraz pokazuje odchylenia, gdy podzielony jest przez transakcje otwarte w różnych godzinach. Jest oczywiste, że wszystkie godziny nie są takie same, a nawet dla bardzo negatywnego GBPJPY wydaje się, że są pewne godziny, kiedy odchylenia wydają się być pozytywne. Można również zobaczyć kilka przypadków, w których odchylenia są wyjątkowo pozytywne 8211, na przykład transakcje GBPUSD otwarte w godzinach 8 8211 jest to związane głównie z faktem, że transakcje otwarte o tej godzinie napotkały pozytywne wiadomości jako całość przez przypadek i potencjalnie również spotkały się z istotnymi ruchome wydarzenia na rynku, takie jak karta flash Brexit lub GBP. Jest jednak mało prawdopodobne, że takie odstępstwa utrzymają się przez znacznie długi czas, ponieważ są prawdopodobnie konsekwencją tych rzadkich zdarzeń, które faworyzują niektóre strategie bardziej niż inne zwykłym szczęściem. Spodziewam się, że te odchylenia będą coraz niższe w funkcji czasu, co daje nam znacznie większą płynność po kilku latach handlu. Z tego samego powodu musimy poświęcić więcej czasu i zgromadzić więcej danych, zanim rozważymy jakiekolwiek działania, które mogą wiązać się z bezpośrednim wykorzystaniem tych informacji (takie jak systemy wydobywcze, które handlują w godzinach, w których spodziewane są korzystne odchylenia). Powyższe pokazuje, że nasze koszty symulacji spreadu prawdopodobnie muszą zostać znacząco podwyższone dla GBPJPY i być może tylko umiarkowanie dla USDCHF. Pokazuje to również, że nasza realizacja była dobra we wszystkich dziedzinach 8211 w przypadku większości symboli w rzeczywistości 8211 oraz że symbole o wyższej płynności wykazują mniejsze odchylenia niż symbole o niższej płynności (nie jest to zaskakujące, ponieważ te wzrosty kosztów są głównie związane z opóźnieniami w realizacji i rozprzestrzenianiem się poszerzanie). Obecnie kodujemy niektóre skrypty, aby przeprowadzać powyższą analizę co tydzień, abyśmy mogli na bieżąco aktualizować informacje o tym, jak nasze systemy są uruchamiane i czy nasze symulacje są zgodne z tymi wykonaniami. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej społeczności i jak również możesz tworzyć własne algorytmiczne strategie transakcyjne, rozważ dołączenie do Asirikuy. strona internetowa wypełniona filmami edukacyjnymi, systemami transakcyjnymi, rozwojem oraz rzetelnym, uczciwym i przejrzystym podejściem do automatycznych strategii trading. strategies. Jak stworzyć mechaniczny system transakcyjny Jak dotąd, we8217ve nauczyło Cię, jak rozwijać swój plan handlu. We8217ve omawialiśmy również, jak ważne jest dla ciebie, aby odkryć, jakiego rodzaju jesteś inwestorem forex. Następnie, będziemy uczyć, jak dodać trochę mięsa do cienkiej ramy planu handlu, pokazując, jak stworzyć system handlu forex. Dokładniej mówiąc, będziemy uczyć was wszystkich na temat systemów handlu maszynami forex. Mechaniczne systemy transakcyjne są systemami, które generują sygnały handlowe, którymi może handlować. Są one nazywane mechanicznymi, ponieważ handlowiec bierze transakcję niezależnie od tego, co dzieje się na rynkach. Teoretycznie powinno to wyeliminować wszelkie uprzedzenia i emocje związane z twoim handlem, ponieważ musisz przestrzegać zasad twojego systemu NIE MA COŚ. Jeśli zrobisz proste wyszukiwanie w Google dla systemów handlu 8220.x8221 you8217ll znaleźć wiele osób, które twierdzą, że mają 8220Holy Grail8221 system, który można kupić za 8220only8221 kilka tysięcy dolarów. Te systemy rzekomo robią tysiące pestek tygodniowo i nigdy nie tracą. Pokażą ci 8220results8221 swoich doskonałych systemów i sprawią, że twoje gałki oczne zamieniają się w znaki dolara, kiedy siedzisz i mówisz sobie: 8220 Wow, mogę zarobić te wszystkie pieniądze, jeśli tylko dam temu facetowi 3000. Poza tym, jeśli jego system zarabia tysiące pipsów tygodniowo, będę mógł odzyskać moje pieniądze w mgnieniu oka. 8221 Slowww down cowboy. Jest kilka rzeczy, które powinieneś wiedzieć, zanim podasz im swój numer karty kredytowej i kupisz ten impuls. Prawdą jest, że wiele z tych systemów faktycznie działa. Problem polega na tym, że handlowcom forex brakuje dyscypliny, aby przestrzegać zasad, które pasują do systemu. Druga prawda (Czy istnieje coś takiego jak druga prawda) polega na tym, że zamiast płacić tysiące dolarów w systemie, można naprawdę poświęcić swój czas na rozwój własnego systemu mechanicznego handlu za darmo. i wykorzystaj te pieniądze, które miałeś wydać jako kapitał na twoje konto handlu forex. Trzecia prawda jest taka, że ​​tworzenie mechanicznych systemów handlu jest trudne. Trudne jest przestrzeganie reguł, które określasz, kiedy rozwijasz swój system. Istnieje wiele artykułów, które sprzedają systemy, ale nie widzieliśmy żadnych, które nauczyłyby cię, jak stworzyć własny system. Ta lekcja poprowadzi Cię przez kroki, które musisz podjąć, aby rozwinąć system handlu maszynami forex, który jest odpowiedni dla Ciebie. Pod koniec lekcji damy ci przykład systemu, który używa jeden z FX-Men, abyśmy mogli pokazać Ci, jak wspaniale jesteśmy (wstaw tutaj zły śmiech). Cele twojego mechanicznego systemu handlu Wiemy, że ty jesteś Mówiąc, 8220DUH, celem mojego systemu transakcyjnego jest zarobienie miliarda dolarów 8221 Chociaż jest to wspaniały cel, to nie jest to dokładnie taki cel, który sprawi, że odniesiesz sukces jako inwestor na rynku forex. Tworząc swój mechaniczny system handlu, chcesz osiągnąć dwa bardzo ważne cele: Twój system powinien być w stanie zidentyfikować trendy tak wcześnie, jak to możliwe. Twój system powinien być w stanie uniknąć cię od whipsaws. Jeśli uda ci się osiągnąć te dwa cele w systemie transakcyjnym, masz znacznie większą szansę na sukces. Najtrudniejszą częścią tych celów jest to, że są ze sobą sprzeczne. Jeśli masz system, którego głównymi celami jest wczesne wychwycenie trendów, prawdopodobnie zostaniesz sfałszowany wiele razy. Z drugiej strony, jeśli masz mechaniczny system handlu, który koncentruje się na unikaniu biczów, spóźnisz się na wiele transakcji, a także prawdopodobnie przegapisz wiele transakcji. Twoim zadaniem podczas opracowywania systemu handlu mechanicznego jest znalezienie kompromisu między tymi dwoma celami. Znajdź sposób wczesnego rozpoznawania trendów, ale także znajdź sposoby, które pomogą odróżnić fałszywe sygnały od prawdziwych. Jeśli nie masz pojęcia, od czego zacząć, skorzystaj z naszego bezpłatnego wątku Systemów transakcyjnych na naszych forach. Mnóstwo handlarzy na rynku Forex publikuje swoje pomysły na systemy transakcyjne, więc możesz znaleźć jedną lub dwie, których możesz użyć, gdy zbudujesz własny mechaniczny system transakcyjny. Zapisz swoje postępy, logując się i oznaczając ukończoną lekcję